Сравнение QSPRX с CSQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и CSQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и CSQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.24% | 0.90% | 0.87% | 1.95% | 5.82% | 10.23% | 6.39% | 4.30% | -5.08% | 3.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у CSQIX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции CSQIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.31% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
CSQIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и CSQIX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.
Доходность на риск
QSPRX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск
QSPRX
CSQIX
Сравнение QSPRX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | CSQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.13 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.13 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.13 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.21 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.13 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.29 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и CSQIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и CSQIX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности CSQIX в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
CSQIX Manteio Multialternative Strategy Fund I | 1.26% | 1.28% | 13.42% | 2.95% | 2.80% | 9.19% | 13.34% | 4.97% | 1.84% | 4.76% | 2.11% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и CSQIX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и CSQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -80.60% | +39.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -5.02% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -13.33% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -80.60% | +39.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -73.48% | +73.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -47.66% | +37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.13% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и CSQIX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | CSQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.10% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 5.81% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.73% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 10.36% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 130.39% | -117.59% |