PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPNX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPNX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPNX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPNX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-10.97%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у QRPIX с доходностью 9.02%.

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий QSPNX и QRPIX

QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QSPNX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPNX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPNXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.82

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.23

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.92

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

6.52

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPNX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPNX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPNX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPNXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.82

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между QSPNX и QRPIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPNX и QRPIX

Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPNX и QRPIX

Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPNXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-28.45%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-10.79%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-11.29%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.47%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.80%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.26%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPNX и QRPIX

AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеют волатильность 2.64% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPNXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.48%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.43%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

11.73%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.35%

+2.41%