Сравнение QSPNX с GSRTX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and GSRTX (Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, QSPNX returned 7.22%/yr vs 5.49%/yr for GSRTX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QSPNX charges 6.14%/yr vs 0.75%/yr for GSRTX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и GSRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.49% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
GSRTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам QSPNX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 6.36% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
Correlation
The correlation between QSPNX and GSRTX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | -0.07 |
The correlation between QSPNX and GSRTX shifts across timeframes, from -0.18 (5 years) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
QSPNX
GSRTX
Сравнение QSPNX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.35 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 14.53 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.52 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и GSRTX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и GSRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -13.27% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -4.35% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | -8.51% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -10.96% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -13.27% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.26% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.00% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и GSRTX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.50% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 4.55% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 5.77% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.70% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.48% | +6.34% |
Сравнение комиссий QSPNX и GSRTX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и GSRTX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности GSRTX в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 1.94% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and GSRTX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPNX has higher volatility (3.07%) compared to GSRTX (1.50%). In terms of maximum drawdown, QSPNX dropped -41.79% vs GSRTX's -13.27%.
GSRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и GSRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор