Сравнение QSPNX с GSRTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. GSRTX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и GSRTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и GSRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | -0.76% | 9.55% | 6.93% | 10.69% | -6.36% | 6.32% | 3.55% | 10.66% | -2.57% | 7.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у GSRTX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции GSRTX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.86% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
GSRTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и GSRTX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии GSRTX в 0.75%.
Доходность на риск
QSPNX vs. GSRTX — Ранг доходности на риск
QSPNX
GSRTX
Сравнение QSPNX c GSRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | GSRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.18 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.16 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и GSRTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и GSRTX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности GSRTX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
GSRTX Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund | 2.08% | 2.07% | 1.05% | 2.69% | 5.18% | 9.00% | 0.61% | 3.52% | 2.62% | 3.51% | 0.54% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и GSRTX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки GSRTX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и GSRTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -13.27% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -5.94% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -10.96% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -13.27% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.24% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -2.28% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 1.35% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и GSRTX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) составляет 2.64%, в то время как у Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund (GSRTX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | GSRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.80% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 4.78% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 7.07% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 6.70% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 6.46% | +6.30% |