Сравнение QSPIX с VT

С начала года, QSPIX показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.03% против 11.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QSPIX и VT составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VT в 1.80%

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и VT.

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.