Сравнение QSPIX с TALTX
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QSPIX charges 1.49%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QSPIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 7.40%
TALTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 1.78% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.45% |
Correlation
The correlation between QSPIX and TALTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
QSPIX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QSPIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и TALTX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -0.99% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.72% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -0.39% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 3.91% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 3.91% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.91% | +8.93% |
Сравнение комиссий QSPIX и TALTX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и TALTX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.29% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPIX and TALTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QSPIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор