PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPIX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPIX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		9.83%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-8.22%-12.35%9.68%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

QSPIX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
13.08%
1 год
12.95%
3 года*
19.88%
5 лет*
18.87%
10 лет*
7.03%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QDSIXQSPIX с QRPIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с GAFYXQSPIX с AQRIXQSPIX с GFSYX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RMDFX

Сравнение комиссий QSPIX и SHRIX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund

Доходность на риск

QSPIX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPIXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

5.22

-3.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

6.05

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

4.39

-3.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

6.65

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

58.02

-52.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPIX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPIXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

5.22

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.91

-0.30

Корреляция

Корреляция между QSPIX и SHRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и SHRIX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.34%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и SHRIX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPIXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-14.34%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-1.87%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-12.69%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.87%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-2.08%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.21%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и SHRIX

AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPIXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.93%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

2.13%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

2.40%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

6.26%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

6.35%

+6.41%