PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRIX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRIX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SHRIX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRIX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.25%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RYMQXSHRIX с RMDFX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий SHRIX и QDSIX

SHRIX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

SHRIX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRIX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRIXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.22

1.98

+3.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.05

2.50

+3.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.39

1.41

+2.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.65

2.31

+4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.02

9.94

+48.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRIX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRIX на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRIX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRIXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

1.98

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.62

-0.71

Корреляция

Корреляция между SHRIX и QDSIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRIX и QDSIX

Дивидендная доходность SHRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHRIX и QDSIX

Максимальная просадка SHRIX за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRIX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRIXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-7.06%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-5.46%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-7.06%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.96%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.47%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

1.29%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRIX и QDSIX

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что SHRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRIXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.61%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

3.74%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

6.36%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

7.64%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.35%

7.38%

-1.03%