Сравнение QSPIX с QMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и QMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.94% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.36% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 6.35% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 7.05%
QMNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и QMNIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.
Доходность на риск
QSPIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QMNIX
Сравнение QSPIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.86 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.52 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.13 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 5.42 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.97 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и QMNIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QMNIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QMNIX в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QMNIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -38.80% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -5.43% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -14.05% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -38.80% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -3.67% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -10.39% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.14% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QMNIX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.35% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 4.16% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 6.32% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 9.50% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 8.22% | +4.54% |