Сравнение QSPIX с QMNIX
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund - Class I) and QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) are both mutual funds - QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR, while QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR. Over the past 10 years, QSPIX returned 7.69%/yr vs 6.24%/yr for QMNIX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QSPIX charges 1.53%/yr vs 5.48%/yr for QMNIX.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции QSPIX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 7.69% против 6.24% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 7.69%
- Всё время*
- 7.68%
QMNIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 6.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам QSPIX и QMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | 16.30% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -6.00% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
Correlation
The correlation between QSPIX and QMNIX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.65 |
The correlation between QSPIX and QMNIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QMNIX
Сравнение QSPIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPIX | QMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.50 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 1.04 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QMNIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -38.80% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -9.82% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | -9.82% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -13.86% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -38.80% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.30% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.29% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 4.71% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QMNIX
AQR Style Premia Alternative Fund - Class I (QSPIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) имеют волатильность 2.44% и 2.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.54% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 5.60% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 7.03% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 9.26% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 8.33% | +4.52% |
Сравнение комиссий QSPIX и QMNIX
QSPIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QMNIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QMNIX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.50% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund - Class I | 2.21% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QSPIX and QMNIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMNIX has higher volatility (2.54%) compared to QSPIX (2.44%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs QMNIX's -38.80%.
QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор