PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с QNZNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с QNZNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. QNZNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и QNZNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и QNZNX

2026 (YTD)2025202420232022
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%10.24%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		6.92%22.88%34.96%22.73%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у QNZNX с доходностью 6.92%.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

QNZNX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.38%
С начала года
6.92%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.14%
3 года*
28.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

AQR Trend Total Return Fund

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOO
Часто сравнивают с QNZNX:
QNZNX с QLENXQNZNX с QRPIXQNZNX с QMNNXQNZNX с QMHIXQNZNX с QSPIXQNZNX с QLEIXQNZNX с SPY

Сравнение комиссий QMNIX и QNZNX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии QNZNX в 1.52%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund

Доходность на риск

QMNIX vs. QNZNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QNZNX
Ранг доходности на риск QNZNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c QNZNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Trend Total Return Fund (QNZNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXQNZNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.55

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.76

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

13.76

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. QNZNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZNX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и QNZNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXQNZNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.79

-0.88

Корреляция

Корреляция между QMNIX и QNZNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и QNZNX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QNZNX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
QNZNX
AQR Trend Total Return Fund		0.80%0.86%16.46%23.14%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и QNZNX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки QNZNX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и QNZNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXQNZNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-18.38%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-10.29%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.17%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-2.88%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и QNZNX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у AQR Trend Total Return Fund (QNZNX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNZNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXQNZNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.66%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.89%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

13.67%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

12.20%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

12.20%

-3.98%