Сравнение QSPIX с QDSNX
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, QSPIX returned 19.34%/yr vs 10.94%/yr for QDSNX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSPIX charges 1.49%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 4.58%.
QSPIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.24%
- 6 месяцев
- 15.18%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 7.35%
QDSNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPIX и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 13.18% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -7.69% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 4.58% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
Correlation
The correlation between QSPIX and QDSNX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between QSPIX and QDSNX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPIX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
QSPIX
QDSNX
Сравнение QSPIX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPIX | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 4.43 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.33 | 15.18 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QDSNX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QDSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPIX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -7.15% | -34.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -3.10% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | -6.93% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -7.15% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.68% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -1.46% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.90% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QDSNX
AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 1.80% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 3.90% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 5.18% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 7.62% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 7.29% | +5.55% |
Сравнение комиссий QSPIX и QDSNX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QDSNX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QDSNX в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.90% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.27% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QSPIX and QDSNX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPIX has higher volatility (2.60%) compared to QDSNX (1.80%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs QDSNX's -7.15%.
QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор