PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%29.93%1.03%4.81%18.53%-13.44%3.84%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции LOTIX уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 3.90% против 4.43% соответственно.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с QNZIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий LOTIX и AQMIX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

LOTIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.16

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.71

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

3.92

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

11.52

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.10

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между LOTIX и AQMIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и AQMIX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и AQMIX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-26.52%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.45%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-13.57%

-8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-23.34%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.94%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-10.10%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.85%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и AQMIX

LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.58%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

6.71%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

9.62%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

11.55%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

10.36%

+2.84%