Сравнение LOTIX с QNZIX
LOTIX (LoCorr Market Trend Fund) and QNZIX (AQR Trend Total Return Fund Class I) are both Systematic Trend funds. Over the past 3 years, LOTIX returned 7.86%/yr vs 32.65%/yr for QNZIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. LOTIX charges 1.75%/yr vs 1.27%/yr for QNZIX.
Доходность
Сравнение доходности LOTIX и QNZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOTIX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 18.23%.
LOTIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 5.15%
QNZIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOTIX и QNZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 25.32% | 4.07% | 5.74% | -10.95% | 8.99% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 18.23% | 23.26% | 35.22% | 23.03% | 1.57% |
Correlation
The correlation between LOTIX and QNZIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, LOTIX and QNZIX have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOTIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск
LOTIX
QNZIX
Сравнение LOTIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOTIX | QNZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.65 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | 8.07 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.25 | 32.68 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOTIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.00 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок LOTIX и QNZIX
Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QNZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOTIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -18.35% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -4.86% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -13.51% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -2.77% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.20% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOTIX и QNZIX
LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOTIX | QNZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.27% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.58% | 7.15% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 10.80% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 12.04% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 12.04% | +1.16% |
Сравнение комиссий LOTIX и QNZIX
LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOTIX и QNZIX
Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QNZIX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOTIX LoCorr Market Trend Fund | 2.09% | 2.62% | 5.66% | 2.73% | 17.57% | 3.62% | 0.24% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 0.93% |
QNZIX AQR Trend Total Return Fund Class I | 0.90% | 1.07% | 16.81% | 23.32% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOTIX and QNZIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOTIX has higher volatility (3.24%) compared to QNZIX (2.27%). In terms of maximum drawdown, LOTIX dropped -28.32% vs QNZIX's -18.35%.
QNZIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOTIX и QNZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор