PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOTIX с QNZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOTIX с QNZIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX).

LOTIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. QNZIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LOTIX и QNZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOTIX и QNZIX

2026 (YTD)2025202420232022
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		13.24%4.07%5.74%-10.95%8.99%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		6.97%23.26%35.22%23.03%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, LOTIX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у QNZIX с доходностью 6.97%.

LOTIX

1 день
0.24%
1 месяц
1.86%
С начала года
13.24%
6 месяцев
16.79%
1 год
20.61%
3 года*
5.70%
5 лет*
6.94%
10 лет*
3.90%

QNZIX

1 день
0.94%
1 месяц
-1.32%
С начала года
6.97%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.41%
3 года*
28.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LoCorr Market Trend Fund

AQR Trend Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с LOTIX:
LOTIX с SPYLOTIX с QDVOLOTIX с WARAXLOTIX с MFTFXLOTIX с ABYAXLOTIX с EBSIXLOTIX с AQMIX
Часто сравнивают с QNZIX:
QNZIX с QLEIXQNZIX с QDSIXQNZIX с MMTMQNZIX с CEFSQNZIX с QAIQNZIX с QRPIXQNZIX с FCNTX

Сравнение комиссий LOTIX и QNZIX

LOTIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QNZIX в 1.27%.

LOTIX
LoCorr Market Trend Fund
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I

Доходность на риск

LOTIX vs. QNZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOTIX
Ранг доходности на риск LOTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QNZIX
Ранг доходности на риск QNZIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QNZIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNZIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNZIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNZIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNZIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOTIX c QNZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) и AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOTIXQNZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.06

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.58

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

2.79

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

13.91

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOTIX vs. QNZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOTIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QNZIX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOTIX и QNZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOTIXQNZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.06

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.81

-1.40

Корреляция

Корреляция между LOTIX и QNZIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOTIX и QNZIX

Дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QNZIX в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOTIX
LoCorr Market Trend Fund		2.31%2.62%5.66%2.73%17.57%3.62%0.24%1.33%0.00%0.00%1.89%0.93%
QNZIX
AQR Trend Total Return Fund Class I		1.00%1.07%16.81%23.32%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOTIX и QNZIX

Максимальная просадка LOTIX за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки QNZIX в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOTIX и QNZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOTIXQNZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.32%

-18.35%

-9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.27%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.11%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-2.87%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.07%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LOTIX и QNZIX

LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AQR Trend Total Return Fund Class I (QNZIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LOTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QNZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOTIXQNZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.71%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.92%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

13.67%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

12.19%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

12.19%

+1.01%