Сравнение QSMLX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Auer Growth Fund (AUERX).
QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSMLX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 3.80% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.65% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSMLX показывает доходность 3.80%, а AUERX немного ниже – 3.65%. За последние 10 лет акции QSMLX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 10.88% против 14.80% соответственно.
QSMLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.88%
AUERX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 14.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSMLX и AUERX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
QSMLX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
QSMLX
AUERX
Сравнение QSMLX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.10 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.73 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.02 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 14.12 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между QSMLX и AUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и AUERX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что меньше доходности AUERX в 10.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 9.93% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
AUERX Auer Growth Fund | 10.99% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и AUERX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSMLX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -67.23% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.06% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -34.80% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -51.89% | +7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -5.32% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -25.10% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.93% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и AUERX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSMLX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 5.53% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 12.70% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 19.73% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 24.93% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 24.37% | -1.21% |