Сравнение QSMLX с AQRIX
QSMLX (AQR Small Cap Multi-Style Fund) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both mutual funds - QSMLX is a Small Cap Blend Equities fund managed by AQR Funds, while AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, QSMLX returned 12.27%/yr vs 8.51%/yr for AQRIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSMLX charges 0.72%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.
Доходность
Сравнение доходности QSMLX и AQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSMLX показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 12.27% против 8.51% соответственно.
QSMLX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.27%
AQRIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам QSMLX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 20.81% | 17.41% | 11.02% | 24.01% | -18.31% | 26.54% | 17.99% | 20.42% | -14.26% | 9.33% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 10.05% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Correlation
The correlation between QSMLX and AQRIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between QSMLX and AQRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSMLX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QSMLX
AQRIX
Сравнение QSMLX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSMLX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 3.06 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 13.03 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSMLX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок QSMLX и AQRIX
Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и AQRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSMLX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -19.37% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -7.48% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.69% | -11.05% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -19.37% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -19.37% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.68% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -4.82% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.75% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSMLX и AQRIX
AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSMLX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.82% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 7.62% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 9.62% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 10.68% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 9.79% | +13.40% |
Сравнение комиссий QSMLX и AQRIX
QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSMLX и AQRIX
Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности AQRIX в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.50% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
QSMLX AQR Small Cap Multi-Style Fund | 8.53% | 10.31% | 13.88% | 6.74% | 0.87% | 6.13% | 1.77% | 0.97% | 13.57% | 10.71% | 2.53% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
QSMLX and AQRIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSMLX has higher volatility (5.38%) compared to AQRIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, QSMLX dropped -44.38% vs AQRIX's -19.37%.
AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSMLX и AQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор