PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с VTWG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 24.58% vs 38.16% for VTWG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности QSML и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.68%.

QSML

1 день
1.38%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.37%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWG

1 день
0.21%
1 месяц
4.58%
С начала года
20.68%
6 месяцев
16.99%
1 год
38.16%
3 года*
19.42%
5 лет*
5.28%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и VTWG

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		12.37%5.49%9.93%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.68%13.07%18.46%

Correlation

The correlation between QSML and VTWG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between QSML and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и VTWG

Секторы
QSML
VTWG

Технологии

20.1%
25.8%

Промышленность

17.7%
23.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
7.1%

Финансовые услуги

13.8%
7.8%

Здравоохранение

9.4%
22.0%

Энергетика

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.2%

Сырьевые материалы

3.1%
4.0%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.3%
0.6%

Технологии

QSML
20.1%
VTWG
25.8%

Промышленность

QSML
17.7%
VTWG
23.1%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
VTWG
7.1%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
VTWG
7.8%

Здравоохранение

QSML
9.4%
VTWG
22.0%

Энергетика

QSML
8.6%
VTWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
VTWG
2.3%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
VTWG
2.2%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
VTWG
4.0%

Недвижимость

QSML
0.3%
VTWG
2.0%

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

QSML vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.72

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.38

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.58

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

9.25

-1.58

QSML vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и VTWG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-42.07%

+13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-14.88%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-10.50%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.14%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и VTWG

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.76%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

16.86%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

22.32%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

24.67%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

24.27%

-3.49%

Сравнение комиссий QSML и VTWG

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и VTWG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.55%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QSML and VTWG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (7.76%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs VTWG's -42.07%.

On 1-year performance, VTWG leads with 38.16% vs 24.58% for QSML. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWG has performed better with a 38.16% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.55% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.06% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор