Сравнение QSML с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
QSML и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QSML и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 45.50% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и GDE
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
QSML vs. GDE — Ранг доходности на риск
QSML
GDE
Сравнение QSML c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.95 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.47 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.77 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 10.77 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.95 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между QSML и GDE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и GDE
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и GDE
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -32.01% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -22.66% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -16.07% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.75% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.84% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и GDE
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 12.02% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 25.26% | -12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 32.25% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 26.19% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 26.19% | -4.94% |