PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с DXJ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 24.58% vs 56.13% for DXJ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QSML charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности QSML и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.40%.

QSML

1 день
1.38%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.37%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.14%
1 месяц
2.35%
С начала года
20.40%
6 месяцев
21.04%
1 год
56.13%
3 года*
31.72%
5 лет*
26.33%
10 лет*
19.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и DXJ

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		12.37%5.49%9.93%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.40%32.78%19.92%

Correlation

The correlation between QSML and DXJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов QSML и DXJ

Секторы
QSML
DXJ

Технологии

20.1%
12.9%

Промышленность

17.7%
27.4%

Потребительский циклический сектор

15.9%
15.6%

Финансовые услуги

13.8%
18.3%

Здравоохранение

9.4%
6.8%

Энергетика

8.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.7%

Сырьевые материалы

3.1%
8.5%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%
0.1%

Технологии

QSML
20.1%
DXJ
12.9%

Промышленность

QSML
17.7%
DXJ
27.4%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
DXJ
15.6%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
DXJ
18.3%

Здравоохранение

QSML
9.4%
DXJ
6.8%

Энергетика

QSML
8.6%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
DXJ
4.7%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
DXJ
2.7%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
DXJ
8.5%

Недвижимость

QSML
0.3%
DXJ

-

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с DBJPDXJ с VOO

Доходность на риск

QSML vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.11

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.03

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.14

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

19.81

-12.15

QSML vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и DXJ

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-49.63%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.98%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.44%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-14.30%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и DXJ

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.80%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.28%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

13.94%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

18.14%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

19.07%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

20.00%

+0.78%

Сравнение комиссий QSML и DXJ

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и DXJ

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.55%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and DXJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.28%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 56.13% vs 24.58% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 56.13% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.55% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while DXJ is Japan Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор