Сравнение QSML с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
QSML и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и DXJ
QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
QSML vs. DXJ — Ранг доходности на риск
QSML
DXJ
Сравнение QSML c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.24 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.88 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.91 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 15.24 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.24 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между QSML и DXJ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и DXJ
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и DXJ
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -49.63% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.65% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -4.69% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -14.44% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.25% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и DXJ
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.27% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.82% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 22.85% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.93% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.51% | +0.74% |