Сравнение QSML с BKSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE).
QSML и BKSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. BKSE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и BKSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и BKSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.93% | 13.09% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 1.93%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKSE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и BKSE
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.
Доходность на риск
QSML vs. BKSE — Ранг доходности на риск
QSML
BKSE
Сравнение QSML c BKSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | BKSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.67 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.85 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.08 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между QSML и BKSE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и BKSE
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BKSE в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | 1.29% | 1.26% | 1.55% | 1.38% | 1.50% | 1.17% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и BKSE
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и BKSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -29.08% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.76% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.07% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.28% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.59% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и BKSE
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 6.20% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | BKSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.50% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.33% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 22.84% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.46% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.47% | -1.22% |