PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с BKSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с BKSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and BKSE (BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while BKSE tracks the Morningstar US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 34.31% for BKSE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QSML charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for BKSE.

Доходность

Сравнение доходности QSML и BKSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у BKSE с доходностью 14.19%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKSE

1 день
1.03%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.19%
6 месяцев
12.98%
1 год
34.31%
3 года*
18.21%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и BKSE

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		14.19%13.09%12.80%

Correlation

The correlation between QSML and BKSE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.97

The correlation between QSML and BKSE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и BKSE

Секторы
QSML
BKSE

Технологии

18.4%
16.8%

Промышленность

17.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

16.2%
13.3%

Финансовые услуги

13.2%
16.4%

Здравоохранение

10.4%
11.4%

Энергетика

9.5%
7.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Сырьевые материалы

3.2%
4.5%

Недвижимость

0.3%
6.6%

Коммунальные услуги

0.2%
3.4%

Технологии

QSML
18.4%
BKSE
16.8%

Промышленность

QSML
17.9%
BKSE
15.4%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
BKSE
13.3%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
BKSE
16.4%

Здравоохранение

QSML
10.4%
BKSE
11.4%

Энергетика

QSML
9.5%
BKSE
7.0%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
BKSE
3.2%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
BKSE
2.2%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
BKSE
4.5%

Недвижимость

QSML
0.3%
BKSE
6.6%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
BKSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с BKSE:
BKSE с VBBKSE с IJRBKSE с ISCBBKSE с SCHABKSE с CALFBKSE с VIOGBKSE с PSCD

Доходность на риск

QSML vs. BKSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BKSE
Ранг доходности на риск BKSE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKSE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c BKSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLBKSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.96

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.83

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.67

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

12.77

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. BKSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BKSE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и BKSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLBKSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.96

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QSML и BKSE

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке BKSE в -29.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и BKSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLBKSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-29.08%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.40%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.05%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.69%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и BKSE

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF (BKSE) имеют волатильность 4.21% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLBKSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.38%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.99%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.58%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.44%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.29%

-1.44%

Сравнение комиссий QSML и BKSE

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BKSE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и BKSE

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BKSE в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKSE
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF		1.15%1.26%1.55%1.38%1.50%1.17%0.82%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QSML and BKSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKSE has higher volatility (4.38%) compared to QSML (4.21%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs BKSE's -29.08%.

On 1-year performance, BKSE leads with 34.31% vs 23.11% for QSML. On fees, BKSE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKSE has performed better with a 34.31% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKSE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

BKSE has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.57% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while BKSE tracks Morningstar US Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.04% for BKSE.

BKSE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и BKSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор