Сравнение QSIX с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
QSIX и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и ZHDG
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
QSIX vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
QSIX
ZHDG
Сравнение QSIX c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.55 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.76 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и ZHDG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и ZHDG
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и ZHDG
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -23.27% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -8.56% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -6.25% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -8.40% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.96% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и ZHDG
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.62% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 8.10% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 11.80% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 11.80% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 11.80% | +7.75% |