Сравнение QSIX с IDVO
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. QSIX is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, QSIX returned 37.26% vs 36.25% for IDVO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.
QSIX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 8.46%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.16% | 18.54% | 4.66% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 15.00% | 36.46% | -2.74% |
Correlation
The correlation between QSIX and IDVO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between QSIX and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
QSIX
IDVO
Сравнение QSIX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.51 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.61 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и IDVO
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -15.46% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -10.37% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.49% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.30% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.67% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и IDVO
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.10%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.17% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 13.06% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 15.62% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.36% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.36% | +2.80% |
Сравнение комиссий QSIX и IDVO
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и IDVO
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности IDVO в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.44% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.84% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and IDVO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (5.17%) compared to QSIX (4.10%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs IDVO's -15.46%.
On 1-year performance, QSIX leads with 37.26% vs 36.25% for IDVO. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 37.26% return vs 36.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.84% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.65% for IDVO.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор