Сравнение QSIX с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
QSIX и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | -2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и IDVO
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
QSIX vs. IDVO — Ранг доходности на риск
QSIX
IDVO
Сравнение QSIX c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.05 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.99 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.91 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.05 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.34 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и IDVO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и IDVO
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и IDVO
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -15.46% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.81% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.42% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.31% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.96% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и IDVO
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 5.99%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.46% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 12.75% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 18.46% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.33% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.33% | +3.22% |