Сравнение QSIX с SRVR
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 24.89% vs -4.54% for SRVR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
QSIX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 13.86%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIX и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 13.86% | 18.54% | 4.81% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | -6.39% |
Correlation
The correlation between QSIX and SRVR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. SRVR — Ранг доходности на риск
QSIX
SRVR
Сравнение QSIX c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIX | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.30 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -0.60 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIX и SRVR
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -40.99% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.98% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -21.75% | +16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -15.27% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 7.55% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и SRVR
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.22% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 14.02% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.29% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 19.85% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 21.41% | -1.63% |
Сравнение комиссий QSIX и SRVR
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и SRVR
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.66% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and SRVR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIX has higher volatility (6.67%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs SRVR's -40.99%.
On 1-year performance, QSIX leads with 24.89% vs -4.54% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 24.89% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.
QSIX has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.86% for SRVR.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while SRVR is REIT. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.49% for SRVR.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор