PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIX с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSIX с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

QSIX и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QSIX и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIX и SPIN

2026 (YTD)20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		-4.60%18.54%4.66%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%3.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSIX показывает доходность -4.60%, а SPIN немного выше – -4.41%.

QSIX

1 день
1.04%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с GPIQQSIX с SPYQSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с QQQMQSIX с IDVOQSIX с SPYI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с GLDW

Сравнение комиссий QSIX и SPIN

QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QSIX vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIXSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.33

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

5.55

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIX vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIXSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.06

Корреляция

Корреляция между QSIX и SPIN составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и SPIN

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		4.19%4.02%1.07%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок QSIX и SPIN

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

QSIXSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-16.85%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.88%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-6.56%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.34%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.60%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и SPIN

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSIXSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.08%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.08%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.46%

16.36%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

14.89%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

14.89%

+4.66%