PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIX с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIX с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. QSIX is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, QSIX returned 37.26% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QSIX и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QSIX

1 день
-0.45%
1 месяц
8.46%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.84%
1 год
37.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIX и QMAR

2026 (YTD)20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		19.16%18.54%4.66%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%4.32%

Correlation

The correlation between QSIX and QMAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between QSIX and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с SPYIQSIX с GPIQQSIX с SPYQSIX с QQQMQSIX с XMMO
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QSIX vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIXQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.82

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
6.00

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.92

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

7.24

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

52.23

-38.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIX vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIXQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.82

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.91

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QSIX и QMAR

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIXQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-19.83%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-3.21%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.21%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-3.28%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.45%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и QMAR

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIXQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.27%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

4.85%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

6.08%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

13.96%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

13.85%

+5.31%

Сравнение комиссий QSIX и QMAR

QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и QMAR

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		3.84%4.02%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QSIX and QMAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSIX has higher volatility (4.10%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QSIX leads with 37.26% vs 23.15% for QMAR. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 37.26% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

QSIX has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIX и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор