Сравнение QSIX с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
QSIX и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -5.58% | 18.54% | 4.66% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | -1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
QSIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и PAPI
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
QSIX vs. PAPI — Ранг доходности на риск
QSIX
PAPI
Сравнение QSIX c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.98 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 4.19 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.01 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и PAPI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и PAPI
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.23% | 4.02% | 1.07% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и PAPI
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -14.27% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.59% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -2.89% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -2.57% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.73% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и PAPI
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.14% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 7.50% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 14.11% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.95% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 11.95% | +7.61% |