Сравнение QSIX с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
QSIX и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -28.87% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и MRNY
QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
QSIX vs. MRNY — Ранг доходности на риск
QSIX
MRNY
Сравнение QSIX c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.78 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 3.56 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.51 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и MRNY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и MRNY
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и MRNY
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -82.15% | +61.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -31.53% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -67.59% | +60.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -51.56% | +48.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 15.79% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и MRNY
Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 5.99%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 12.41% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 39.37% | -27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 51.86% | -31.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 51.36% | -31.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 51.36% | -31.81% |