PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIX с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIX с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs 39.15% for ICOW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности QSIX и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

QSIX

1 день
-0.28%
1 месяц
10.29%
С начала года
19.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIX и ICOW

2026 (YTD)20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		19.69%18.54%4.66%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-7.59%

Correlation

The correlation between QSIX and ICOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.46

The correlation between QSIX and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с SPYIQSIX с GPIQQSIX с SPYQSIX с QQQMQSIX с XMMO
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

QSIX vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIXICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.87

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.72

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.91

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

17.54

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIX vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIXICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.55

+0.84

Просадки

Сравнение просадок QSIX и ICOW

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIXICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-43.49%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.02%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.64%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.59%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.24%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.09%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIXICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.41%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.59%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

13.73%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.64%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.47%

+0.71%

Сравнение комиссий QSIX и ICOW

QSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и ICOW

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		3.82%4.02%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSIX and ICOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to QSIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs ICOW's -43.49%.

On 1-year performance, ICOW leads with 39.15% vs 38.17% for QSIX. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOW has performed better with a 39.15% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

QSIX has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.12% for ICOW.

QSIX is categorized as Nasdaq-100, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIX и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор