Сравнение QSIX с GCOW
QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs 27.12% for GCOW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QSIX и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.
QSIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам QSIX и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 19.69% | 18.54% | 4.66% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.18% | 27.34% | -6.46% |
Correlation
The correlation between QSIX and GCOW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIX vs. GCOW — Ранг доходности на риск
QSIX
GCOW
Сравнение QSIX c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.71 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 15.05 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.59 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и GCOW
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -37.64% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -4.77% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.73% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -5.84% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.81% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и GCOW
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIX | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.85% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 7.99% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 10.81% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.49% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.20% | +2.98% |
Сравнение комиссий QSIX и GCOW
И QSIX, и GCOW имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и GCOW
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности GCOW в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.43% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.82% | 4.02% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSIX and GCOW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSIX has higher volatility (4.09%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs 27.12% for GCOW. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs 27.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX and GCOW have the same expense ratio: 0.60% per year.
GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.82% for QSIX.
QSIX is categorized as Nasdaq-100, while GCOW is Large Cap Value Equities. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIX и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор