Сравнение QSIX с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
QSIX и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIX - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIX и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIX и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | -4.60% | 18.54% | 4.66% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 4.37% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
QSIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIX и FYEE
QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
QSIX vs. FYEE — Ранг доходности на риск
QSIX
FYEE
Сравнение QSIX c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIX | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 7.97 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIX | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QSIX и FYEE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIX и FYEE
Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 4.19% | 4.02% | 1.07% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок QSIX и FYEE
Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIX | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -18.79% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -11.60% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.26% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.40% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.21% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIX и FYEE
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что QSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIX | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 4.93% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 8.49% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 15.88% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.31% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.31% | +5.24% |