PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIX с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIX с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIX returned 38.17% vs 30.24% for CALF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSIX charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности QSIX и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

QSIX

1 день
-0.28%
1 месяц
10.29%
С начала года
19.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIX и CALF

2026 (YTD)20252024
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		19.69%18.54%4.66%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-4.58%

Correlation

The correlation between QSIX and CALF is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.53

The correlation between QSIX and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с QSIX:
QSIX с QDPLQSIX с QDVOQSIX с SPYIQSIX с GPIQQSIX с SPYQSIX с QQQMQSIX с XMMO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

QSIX vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIX
Ранг доходности на риск QSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIX c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIXCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.93

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.82

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.94

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

14.08

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIX vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIX и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIXCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.93

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.37

+1.02

Просадки

Сравнение просадок QSIX и CALF

Максимальная просадка QSIX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIX и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIXCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-47.58%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.15%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.95%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-10.74%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.15%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIX и CALF

Текущая волатильность для Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) составляет 4.09%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIXCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.92%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.47%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.84%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

23.44%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

26.02%

-6.84%

Сравнение комиссий QSIX и CALF

QSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIX и CALF

Дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
QSIX
Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF		3.82%4.02%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSIX and CALF have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to QSIX (4.09%). In terms of maximum drawdown, QSIX dropped -20.72% vs CALF's -47.58%.

On 1-year performance, QSIX leads with 38.17% vs 30.24% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 38.17% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for QSIX.

QSIX has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.28% for CALF.

QSIX is categorized as Nasdaq-100, while CALF is Small Cap Blend Equities. QSIX tracks Nasdaq-100 Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for QSIX and 0.59% for CALF.

QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIX и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор