Сравнение QSIG с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
QSIG и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -5.65% | -0.77% | 4.41% | 6.25% | 1.80% | -0.63% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и USTB
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
QSIG vs. USTB — Ранг доходности на риск
QSIG
USTB
Сравнение QSIG c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.12 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 4.97 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.73 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 5.47 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 23.81 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.12 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.70 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и USTB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и USTB
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и USTB
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -5.32% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.84% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -4.96% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.59% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.67% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.19% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и USTB
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.49% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.83% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.49% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.01% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 2.02% | +1.41% |