PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSIG с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSIG и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIG и LDUR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
0.14%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
0.43%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.


QSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.24%
10 лет*

LDUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.29%
3 года*
4.96%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Сравнение комиссий QSIG и LDUR

QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.


Доходность на риск

QSIG vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSIGLDURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.32

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

3.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.69

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

17.57

-3.86

QSIG vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSIGLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.07

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.86

-0.15

Корреляция

Корреляция между QSIG и LDUR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и LDUR

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью LDUR в 4.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF
4.43%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%

Просадки

Сравнение просадок QSIG и LDUR

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и LDUR.


Загрузка...

Показатели просадок


QSIGLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-8.68%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.17%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-6.75%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.44%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.86%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и LDUR

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSIGLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.75%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.12%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.86%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

2.02%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

2.79%

+0.64%