PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSIG с LDUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSIG с LDUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both Short-Term Bond funds. QSIG is passively managed, while LDUR is actively managed. Over the past 10 years, QSIG returned 2.46%/yr vs 2.44%/yr for LDUR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.

Доходность

Сравнение доходности QSIG и LDUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSIG имеют среднегодовую доходность 2.46%, а акции LDUR немного отстают с 2.44%.

QSIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

LDUR

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.22%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSIG и LDUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		0.93%5.76%5.14%4.78%-4.23%-0.55%4.49%4.27%1.05%2.06%

Correlation

The correlation between QSIG and LDUR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.43

Over the past year, QSIG and LDUR have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF

Часто сравнивают с QSIG:
QSIG с SGOVQSIG с FCSHQSIG с DGRWQSIG с FLDBQSIG с DHSQSIG с USFRQSIG с VGSH
Часто сравнивают с LDUR:
LDUR с PYLDLDUR с EMNTLDUR с JPIELDUR с BONDLDUR с JNKLDUR с FXAIXLDUR с GSY

Доходность на риск

QSIG vs. LDUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LDUR
Ранг доходности на риск LDUR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c LDUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIGLDURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.74

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.17

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

4.54

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

21.98

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSIG vs. LDUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDUR равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и LDUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIGLDURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.74

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.10

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.87

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QSIG и LDUR

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и LDUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIGLDURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-8.68%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.93%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-1.17%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-6.75%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-8.68%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.85%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.19%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и LDUR

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIGLDURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.43%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

1.08%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.55%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.03%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

2.77%

+0.65%

Сравнение комиссий QSIG и LDUR

QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и LDUR

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности LDUR в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDUR
PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF		4.35%4.60%4.77%4.11%2.22%0.90%2.15%3.14%2.66%2.08%1.85%2.92%
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSIG and LDUR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSIG has higher volatility (0.61%) compared to LDUR (0.43%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs LDUR's -8.68%.

On 10-year performance, QSIG leads with 2.46% vs 2.44% for LDUR. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, LDUR has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QSIG has performed better with a 2.46% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for LDUR.

QSIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.35% for LDUR.

They also come from different issuers: WisdomTree and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.54% for LDUR.

LDUR currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSIG и LDUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор