PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSIG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSIG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSIG и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
0.14%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


QSIG

1 день
0.06%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.24%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий QSIG и USFR

QSIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QSIG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSIG
Ранг доходности на риск QSIG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSIG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSIG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSIG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSIG: 9191
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSIG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSIGUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

14.37

-12.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

42.77

-39.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

10.64

-9.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

103.21

-99.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

658.56

-644.85

QSIG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSIG на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSIG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSIGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

14.37

-12.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

8.63

-7.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.57

-0.86

Корреляция

Корреляция между QSIG и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSIG и USFR

Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
QSIG
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок QSIG и USFR

Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


QSIGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-1.36%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.04%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-0.18%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.16%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.01%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QSIG и USFR

WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSIGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.08%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.19%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

0.29%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.99%

0.41%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

0.81%

+2.62%