Сравнение QSIG с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
QSIG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -5.65% | -0.77% | 4.41% | 6.25% | 1.80% | 1.63% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и USFR
QSIG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QSIG vs. USFR — Ранг доходности на риск
QSIG
USFR
Сравнение QSIG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 14.37 | -12.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 42.77 | -39.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 10.64 | -9.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 103.21 | -99.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 658.56 | -644.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 14.37 | -12.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 8.63 | -7.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.57 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и USFR
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и USFR
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -1.36% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -0.04% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | -0.18% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.16% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.01% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и USFR
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.08% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.19% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 0.29% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 0.41% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 0.81% | +2.62% |