Сравнение QSIG с IVES
QSIG (WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - QSIG is a Short-Term Bond fund tracking the WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, QSIG returned 3.77% vs 34.53% for IVES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. QSIG charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности QSIG и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 16.26%.
QSIG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.46%
IVES
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSIG и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.84% | 3.86% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 16.26% | 25.11% |
Correlation
The correlation between QSIG and IVES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSIG vs. IVES — Ранг доходности на риск
QSIG
IVES
Сравнение QSIG c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSIG | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.53 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 3.98 | +6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSIG и IVES
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSIG | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -22.64% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -22.64% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -11.93% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.10% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 8.70% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и IVES
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) составляет 0.65%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что QSIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSIG | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 7.31% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 21.78% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 27.34% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 26.55% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 26.55% | -23.12% |
Сравнение комиссий QSIG и IVES
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и IVES
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности IVES в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.36% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.47% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
QSIG and IVES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (7.31%) compared to QSIG (0.65%). In terms of maximum drawdown, QSIG dropped -12.35% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 34.53% vs 3.77% for QSIG. On fees, QSIG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QSIG has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 34.53% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
QSIG has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.36% for IVES.
QSIG is categorized as Short-Term Bond, while IVES is Technology Equities. QSIG tracks WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for QSIG and 0.75% for IVES.
QSIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSIG и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор