Сравнение QSIG с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
QSIG и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSIG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Short Term Quality Corporate Bond Index. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QSIG и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSIG и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 0.14% | 6.61% | 4.65% | 6.09% | -0.27% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, QSIG показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
QSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSIG и ISDB
QSIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
QSIG vs. ISDB — Ранг доходности на риск
QSIG
ISDB
Сравнение QSIG c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSIG | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.27 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 5.01 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.76 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 4.32 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 19.29 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSIG | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.27 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.75 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между QSIG и ISDB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSIG и ISDB
Дивидендная доходность QSIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSIG WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSIG и ISDB
Максимальная просадка QSIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSIG и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSIG | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -1.83% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.12% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.69% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.26% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.25% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSIG и ISDB
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund (QSIG) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что QSIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSIG | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 0.76% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 1.05% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.46% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 1.87% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 1.87% | +1.56% |