Сравнение QRVO с VOO

С начала года, QRVO показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.88% против 12.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.