PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRVO и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QRVO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.03%
552.28%
QRVO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.70

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.77

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

QRVO:

0.88

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.48

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

QRVO:

-1.23

VOO:

2.42

Индекс Язвы

QRVO:

33.03%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.99%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QRVO:

-81.85%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.88% против 12.02% соответственно.


QRVO

С начала года

-9.18%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-36.19%

1 год

-43.37%

5 лет

-6.73%

10 лет

-0.88%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QRVO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QRVO: -0.70
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино QRVO, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QRVO: -0.77
VOO: 0.92
Коэффициент Омега QRVO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRVO: 0.88
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара QRVO, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QRVO: -0.55
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина QRVO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QRVO: -1.23
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
0.57
QRVO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и VOO

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRVO
Qorvo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QRVO и VOO

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.17%
-10.56%
QRVO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и VOO

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.88%
13.97%
QRVO
VOO