PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRVO и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QRVO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
230.09%
569.79%
QRVO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.45

VOO:

0.59

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.29

VOO:

0.94

Коэф-т Омега

QRVO:

0.95

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.30

VOO:

0.60

Коэф-т Мартина

QRVO:

-0.76

VOO:

2.34

Индекс Язвы

QRVO:

33.71%

VOO:

4.80%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.72%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

QRVO:

-79.63%

VOO:

-8.16%

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.71% против 12.27% соответственно.


QRVO

С начала года

1.96%

1 месяц

26.44%

6 месяцев

-2.14%

1 год

-26.30%

5 лет

-7.12%

10 лет

-0.71%

VOO

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-4.41%

1 год

9.97%

5 лет

15.75%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.53
QRVO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и VOO

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRVO
Qorvo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок QRVO и VOO

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-64.27%
-8.16%
QRVO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и VOO

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 30.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.70%
11.23%
QRVO
VOO