PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции QRVLX превзошли акции FPACX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.54% соответственно.

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с VALAXQRVLX с NEIMXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий QRVLX и FPACX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund

Доходность на риск

QRVLX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.44

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.09

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.17

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

7.75

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.44

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.33

Корреляция

Корреляция между QRVLX и FPACX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и FPACX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и FPACX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-31.60%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.37%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-18.47%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-29.46%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.54%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.89%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.07%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и FPACX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.83%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.61%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

11.20%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

11.88%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

13.18%

+3.95%