PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1048261028

CUSIP

104826102

Эмитент

FPA

Дата выпуска

13 июн. 2002 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия QRVLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

Популярные сравнения:
QRVLX с SPY QRVLX с DODGX
Популярные сравнения:
QRVLX с SPY QRVLX с DODGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) показал доход в -1.54% с начала года и 0.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QRVLX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

QRVLX

С начала года

-1.54%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-8.97%

1 год

0.30%

3 года

10.61%

5 лет

9.00%

10 лет

5.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QRVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%-0.44%-3.95%-1.15%1.93%-1.54%
20242.73%5.13%4.78%-2.35%2.43%-1.11%4.35%1.89%2.66%-2.56%5.85%-7.84%16.14%
20233.37%-1.33%-0.77%0.53%-2.57%7.88%2.25%0.15%-5.16%-2.08%9.44%2.59%14.18%
2022-4.38%-2.20%2.28%-6.85%0.74%-7.30%6.64%-3.28%-7.68%12.78%5.94%-4.95%-10.03%
2021-1.57%4.00%7.80%3.86%2.31%-0.48%3.13%2.43%-4.27%5.24%-3.01%-8.44%10.31%
2020-0.85%-9.58%-11.85%9.78%4.13%-0.85%4.18%3.23%-1.46%-2.08%12.16%-2.08%2.09%
20197.33%4.04%0.35%3.79%-6.01%6.62%0.74%-4.52%2.45%1.81%3.59%0.38%21.57%
20184.47%-3.54%-2.30%-0.35%-0.22%0.66%3.97%1.72%1.44%-5.97%4.88%-13.21%-9.52%
20172.09%4.24%0.51%0.88%-0.09%1.24%1.64%-0.18%2.24%2.15%3.31%-2.00%17.09%
2016-1.72%0.27%5.44%0.88%1.48%0.66%2.76%0.34%-0.63%-2.15%4.60%-2.36%9.64%
2015-2.25%3.07%-1.64%0.56%1.01%-2.59%1.33%-5.44%-1.55%5.79%-0.77%-2.75%-5.57%
2014-3.24%3.35%0.68%0.68%1.39%1.22%-1.71%2.76%-0.90%1.96%2.86%-3.31%5.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QRVLX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QRVLX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FPA Queens Road Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FPA Queens Road Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.13$1.13$0.80$0.67$4.54$1.62$0.85$1.42$0.93$1.10$0.58$0.95

Дивидендный доход

3.69%3.64%2.95%2.77%16.71%6.50%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%4.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Queens Road Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.54$4.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2014$0.95$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FPA Queens Road Value Fund показал максимальную просадку в 52.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка FPA Queens Road Value Fund составляет 9.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.05%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1312
-34.8%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-31.41%17 дек. 2021 г.19830 сент. 2022 г.36921 мар. 2024 г.567
-20.17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-17.96%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...