- ISIN
- US1048261028
- CUSIP
- 104826102
- Эмитент
- FPA
- Дата выпуска
- 13 июн. 2002 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRVLX
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции QRVLX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,591.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) показал доход в 10.87% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QRVLX составила 11.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
FPA Queens Road Value Fund
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QRVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QRVLX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 0.46% | -5.00% | 9.27% | 3.20% | 1.51% | -0.28% | 10.87% | |||||
| 2025 | 2.19% | -0.44% | -3.95% | -1.15% | 3.39% | 5.79% | -0.91% | 0.64% | 3.69% | -1.41% | -0.75% | -0.78% | 6.08% |
| 2024 | 2.73% | 5.13% | 4.78% | -2.35% | 2.43% | -1.11% | 4.35% | 1.89% | 2.66% | -2.56% | 5.85% | -5.64% | 18.91% |
| 2023 | 3.37% | -1.33% | -0.77% | 0.53% | -2.57% | 7.88% | 2.25% | 0.15% | -5.16% | -2.08% | 9.44% | 4.30% | 16.09% |
| 2022 | -4.38% | -2.20% | 2.28% | -6.85% | 0.74% | -7.30% | 6.64% | -3.28% | -7.68% | 12.78% | 5.94% | -3.71% | -8.85% |
| 2021 | -1.57% | 4.00% | 7.80% | 3.86% | 2.31% | -0.48% | 3.13% | 2.43% | -4.27% | 5.24% | -3.01% | 5.84% | 27.50% |
Метрики бенчмарка
FPA Queens Road Value Fund has an annualized alpha of 1.17%, beta of 0.83, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.85%) than losses (87.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.17%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 87.85%
- Участие в снижении
- 87.75%
Комиссия
Комиссия QRVLX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRVLX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.24 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 9.71 | -5.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Queens Road Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.90 | $1.13 | $0.80 | $0.67 | $4.54 | $1.62 | $0.84 | $1.41 | $0.93 | $1.10 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.54% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Queens Road Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.54 | $4.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FPA Queens Road Value Fund показал максимальную просадку в 51.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
Текущая просадка FPA Queens Road Value Fund составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.40%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.80%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.70%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 2mo | 1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.03%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 21d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.00%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 2mo 24d | 7mo 6dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| QRVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.40% | -56.78% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -9.10% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -18.90% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -25.43% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -33.92% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -10.70% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.09% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRVLX
Добавьте FPA Queens Road Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRVLX