PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции QRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.06% соответственно.

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с VALAXQRVLX с NEIMXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с FBLEXQRVLX с PSECX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий QRVLX и SPY

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

QRVLX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.96

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.49

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

7.27

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.96

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между QRVLX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и SPY

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и SPY

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-55.19%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.05%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-24.50%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-33.72%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.53%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.09%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.54%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и SPY

Текущая волатильность для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) составляет 4.33%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.35%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.50%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.06%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

17.06%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.92%

-0.79%