Сравнение QRVLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRVLX или SPY.
Основные характеристики
| QRVLX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.77% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 35.61% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.18% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.34% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.07% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.21 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.98 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 21.03 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 12.18% |
| Макс. просадка | -51.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между QRVLX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QRVLX и SPY
С начала года, QRVLX показывает доходность 24.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции QRVLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.07% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRVLX и SPY
QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QRVLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVLX и SPY
Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 1.05% | 1.30% | 1.48% | 1.37% | 1.92% | 1.48% | 1.64% | 1.23% | 1.65% | 1.20% | 1.12% | 0.97% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QRVLX и SPY
Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QRVLX и SPY
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.