PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRVLX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRVLX с DODGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRVLX и DODGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.18%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.41%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%-7.15%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции QRVLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.58% соответственно.

QRVLX

1 день
0.71%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-5.80%
1 год
5.22%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.63%

DODGX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.46%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.43%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с SPYQRVLX с AUXFXQRVLX с NEIMXQRVLX с VALAXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECXQRVLX с FBLEX
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий QRVLX и DODGX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I

Доходность на риск

QRVLX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRVLXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.51

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.80

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.67

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

2.79

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRVLX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODGX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRVLXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между QRVLX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и DODGX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности DODGX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.88%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.86%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и DODGX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRVLXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.40%

-63.24%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-8.19%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-21.85%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-40.41%

+5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.07%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-7.53%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.96%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и DODGX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.18% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRVLXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.10%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.72%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.32%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.04%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.25%

-2.12%