Сравнение QRVLX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности QRVLX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRVLX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | -2.87% | 6.08% | 18.91% | 16.09% | -8.85% | 27.50% | 6.78% | 23.93% | -4.83% | 20.32% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, QRVLX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции QRVLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 10.55% против 12.55% соответственно.
QRVLX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.55%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRVLX и DODGX
QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
QRVLX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
QRVLX
DODGX
Сравнение QRVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRVLX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 2.50 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRVLX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QRVLX и DODGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVLX и DODGX
Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVLX FPA Queens Road Value Fund | 2.90% | 2.81% | 3.64% | 2.95% | 2.77% | 16.71% | 6.49% | 3.40% | 6.82% | 3.99% | 5.48% | 3.12% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок QRVLX и DODGX
Максимальная просадка QRVLX за все время составила -51.40%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRVLX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.40% | -63.24% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -12.23% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -21.85% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -40.41% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.31% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -7.53% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.94% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVLX и DODGX
FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.33% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRVLX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.23% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 8.72% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 16.33% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 16.05% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.25% | -2.12% |