PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRVLX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QRVLX и DODGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QRVLX с DODGX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRVLX или DODGX.

Доходность

Сравнение доходности QRVLX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVLX:

0.02

DODGX:

0.55

Коэф-т Сортино

QRVLX:

0.07

DODGX:

0.72

Коэф-т Омега

QRVLX:

1.01

DODGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

QRVLX:

-0.04

DODGX:

0.49

Коэф-т Мартина

QRVLX:

-0.10

DODGX:

1.90

Индекс Язвы

QRVLX:

6.24%

DODGX:

3.86%

Дневная вол-ть

QRVLX:

16.95%

DODGX:

16.87%

Макс. просадка

QRVLX:

-52.05%

DODGX:

-63.24%

Текущая просадка

QRVLX:

-9.32%

DODGX:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, QRVLX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции QRVLX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.71% соответственно.

QRVLX

С начала года

-1.54%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-8.97%

1 год

0.30%

3 года

10.61%

5 лет

9.00%

10 лет

5.81%

DODGX

С начала года

2.41%

1 месяц

3.95%

6 месяцев

-3.14%

1 год

8.69%

3 года

10.91%

5 лет

17.68%

10 лет

10.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Value Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Сравнение комиссий QRVLX и DODGX

QRVLX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVLX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности QRVLX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVLX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QRVLX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVLX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVLX и DODGX

Дивидендная доходность QRVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности DODGX в 7.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		3.69%3.64%2.95%2.77%16.71%6.50%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%4.76%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		7.36%8.20%3.76%5.47%3.22%6.86%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%2.96%

Просадки

Сравнение просадок QRVLX и DODGX

Максимальная просадка QRVLX за все время составила -52.05%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVLX и DODGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QRVLX и DODGX

FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что QRVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...