PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRSVX с PTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRSVX с PTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QRSVX (FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both mutual funds - QRSVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, QRSVX returned 12.51%/yr vs -0.13%/yr for PTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QRSVX charges 0.94%/yr vs 1.19%/yr for PTY.

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRSVX показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -1.50%.

QRSVX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
18.75%
С начала года
24.83%
1 год
30.54%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

PTY

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
-1.50%
1 год
-3.88%
3 года*
5.67%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRSVX и PTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		24.83%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-1.50%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%1.48%

Correlation

The correlation between QRSVX and PTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с FMDEQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с XMVMQRSVX с VTWV
Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI

Доходность на риск

QRSVX vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRSVXPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
-0.35

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-0.40

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.94

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.25

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

-0.46

+14.29

QRSVX vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и PTY

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и PTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRSVXPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-60.86%

+40.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-15.44%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.91%

-16.04%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-41.38%

+20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-10.60%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-8.62%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

8.54%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и PTY

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRSVXPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.67%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.60%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.06%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.25%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.18%

-3.79%

Сравнение комиссий QRSVX и PTY

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и PTY

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PTY в 12.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.00%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		3.56%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRSVX and PTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRSVX has higher volatility (3.10%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, QRSVX dropped -20.59% vs PTY's -60.86%.

QRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRSVX и PTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор