PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRSVX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRSVX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QRSVX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRSVX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%2.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRSVX показывает доходность 6.07%, а JMCRX немного выше – 6.13%.

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с AFMCQRSVX с XMVMQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий QRSVX и JMCRX

QRSVX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

QRSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRSVXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.04

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.61

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.88

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

5.55

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRSVX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRSVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRSVX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRSVXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Корреляция

Корреляция между QRSVX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRSVX и JMCRX

Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QRSVX и JMCRX

Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRSVXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-46.65%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.23%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-26.90%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.38%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.49%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.13%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QRSVX и JMCRX

Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.86%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRSVXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.22%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

13.16%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

22.35%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.90%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

21.60%

-4.05%