Сравнение QRSVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 7.43% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 8.12%.
QRSVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и HRTVX
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
QRSVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
QRSVX
HRTVX
Сравнение QRSVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.23 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.44 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 9.24 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.58 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и HRTVX
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.14% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и HRTVX
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -61.68% | +41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.50% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -23.17% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -5.23% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -9.07% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.55% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и HRTVX
Текущая волатильность для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) составляет 4.99%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.01% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.65% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 20.62% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 19.52% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 21.02% | -3.47% |