PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с RMDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с RMDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и RMDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и RMDFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		3.28%18.85%1.45%8.01%-6.84%4.20%5.10%11.50%-4.80%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

RMDFX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.77%
С начала года
3.28%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.01%
3 года*
9.73%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Aspiriant Defensive Allocation Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNXQRPRX с SYMIX
Часто сравнивают с RMDFX:
RMDFX с FSHNXRMDFX с BINCRMDFX с QMNNXRMDFX с VOORMDFX с EGRIXRMDFX с AGEPXRMDFX с QLENX

Сравнение комиссий QRPRX и RMDFX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RMDFX
Ранг доходности на риск RMDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMDFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXRMDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

3.59

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

4.93

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.79

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.33

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

17.94

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. RMDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа RMDFX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и RMDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXRMDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.59

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.84

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.79

-0.03

Корреляция

Корреляция между QRPRX и RMDFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и RMDFX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%
RMDFX
Aspiriant Defensive Allocation Fund		4.49%4.63%0.00%3.69%0.78%5.37%2.28%3.78%4.11%2.16%1.16%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и RMDFX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и RMDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXRMDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-15.96%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-4.19%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-14.63%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.08%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.37%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.01%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и RMDFX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXRMDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.19%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

3.89%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

5.05%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

6.34%

+5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

6.21%

+4.17%