PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRPRX показывает доходность 9.06%, а QRPIX немного ниже – 9.02%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNXQRPRX с SYMIX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий QRPRX и QRPIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.23

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.92

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

6.52

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

1.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QRPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QRPIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QRPIX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QRPIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, примерно равная максимальной просадке QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-28.45%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.79%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-11.29%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.47%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.80%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.26%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QRPIX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеют волатильность 2.59% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.48%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.43%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.73%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

10.35%

+0.03%