PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPRX с GAFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QRPRX returned 19.81%/yr vs 5.75%/yr for GAFYX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 1.24%/yr for GAFYX.

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у GAFYX с доходностью 10.87%.

QRPRX

1 день
0.67%
1 месяц
3.77%
С начала года
19.78%
6 месяцев
21.63%
1 год
36.79%
3 года*
24.08%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

GAFYX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
5.75%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPRX и GAFYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		19.78%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		10.87%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.19%

Correlation

The correlation between QRPRX and GAFYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.16

Over the past year, QRPRX and GAFYX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с GSRTXQRPRX с QHFIXQRPRX с QLFRXQRPRX с QMHNXQRPRX с QLFIXQRPRX с TNMAX
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLD

Доходность на риск

QRPRX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXGAFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
2.35

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.79
3.40

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.55

3.37

+7.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.80

14.91

+15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа GAFYX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

2.35

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.80

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.55

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и GAFYX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и GAFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPRXGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-19.49%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-5.19%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.24%

-9.74%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-9.74%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.63%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и GAFYX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPRXGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.30%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

6.40%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

7.45%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.82%

7.19%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

6.75%

+3.62%

Сравнение комиссий QRPRX и GAFYX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и GAFYX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.26%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRPRX and GAFYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPRX has higher volatility (2.76%) compared to GAFYX (2.30%). In terms of maximum drawdown, QRPRX dropped -28.21% vs GAFYX's -19.49%.

QRPRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPRX и GAFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор