PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с ATRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и ATRFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-17.80%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-15.74%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

ATRFX

1 день
0.23%
1 месяц
-16.19%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.55%
3 года*
-2.64%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с SCSPXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Сравнение комиссий QRPRX и ATRFX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии ATRFX в 1.77%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I

Доходность на риск

QRPRX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXATRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

-0.27

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

-0.22

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.28

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

-0.92

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXATRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-0.27

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.16

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.22

+0.54

Корреляция

Корреляция между QRPRX и ATRFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и ATRFX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ATRFX в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.79%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и ATRFX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и ATRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-35.17%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-21.19%

+10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-35.17%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-29.89%

+29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.58%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

6.39%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и ATRFX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) составляет 2.59%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

11.51%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

17.58%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

22.50%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

17.49%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.35%

-4.97%