Сравнение QRPNX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QRPNX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRPNX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 9.02% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QRPNX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 3.28%.
QRPNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- —
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRPNX и RMDFX
QRPNX берет комиссию в 5.29%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
QRPNX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QRPNX
RMDFX
Сравнение QRPNX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPNX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.59 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 4.93 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.79 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.33 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 17.94 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPNX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.59 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.84 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QRPNX и RMDFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPNX и RMDFX
Дивидендная доходность QRPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 1.04% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок QRPNX и RMDFX
Максимальная просадка QRPNX за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPNX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRPNX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -15.96% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -4.19% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -14.63% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.08% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -3.37% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 1.01% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPNX и RMDFX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что QRPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRPNX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.48% | 3.89% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 5.05% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 6.34% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 6.21% | +4.12% |