PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-4.12%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с SRRIXSYMIX с GAAVXSYMIX с TMSRX

Сравнение комиссий QRPIX и SYMIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии SYMIX в 1.69%.

SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.54

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.10

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.81

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.31

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYMIX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.65

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.57

+0.18

Корреляция

Корреляция между QRPIX и SYMIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и SYMIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и SYMIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-17.44%

-11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-7.06%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-12.20%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.53%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.27%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.92%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и SYMIX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.71%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

9.51%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

12.91%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.87%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

11.05%

-0.70%