PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с QSPNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и QSPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		10.19%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		11.02%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 11.02%.

QRPIX

1 день
1.07%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.19%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.98%
3 года*
20.53%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
1.07%
1 месяц
4.76%
С начала года
11.02%
6 месяцев
14.78%
1 год
14.38%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.82%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий QRPIX и QSPNX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.88

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.80

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

5.40

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.54

1.19

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.17

Корреляция

Корреляция между QRPIX и QSPNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и QSPNX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QSPNX в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.31%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.15%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и QSPNX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-41.79%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-7.35%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-17.17%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.72%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.74%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и QSPNX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.47%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.68%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.65%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

10.16%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

15.93%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.76%

-2.40%