Сравнение QRPIX с BLNDX
QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both mutual funds - QRPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund. Over the past 5 years, QRPIX returned 19.29%/yr vs 9.04%/yr for BLNDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QRPIX charges 1.40%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и BLNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 13.18%.
QRPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 18.91%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
BLNDX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPIX и BLNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 18.56% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -0.34% |
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 13.18% | 4.12% | 13.11% | 5.79% | 3.71% | 20.16% | 16.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between QRPIX and BLNDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г. | 0.20 |
Over the past year, QRPIX and BLNDX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPIX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск
QRPIX
BLNDX
Сравнение QRPIX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPIX | BLNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.16 | 3.72 | +6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.46 | 12.32 | +15.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и BLNDX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и BLNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPIX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -17.69% | -10.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -7.24% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -17.69% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -17.69% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.51% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -3.22% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.18% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и BLNDX
Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.96%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPIX | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.24% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 9.79% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.49% | 12.96% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 11.71% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 11.76% | -1.42% |
Сравнение комиссий QRPIX и BLNDX
QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BLNDX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и BLNDX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности BLNDX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.65% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% | 0.00% | 0.00% |
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.22% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPIX and BLNDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLNDX has higher volatility (3.24%) compared to QRPIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs BLNDX's -17.69%.
QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRPIX и BLNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор